Hybrid Expert:in Validierung Ratingmodelle und Risikoparameter Expert:in Validierung Ratingmodelle und Risikoparameter with verification

DIESE AUFGABEN ERWARTEN SIE

• Mitarbeit an den IRB relevanten Validierungskonzepten und Validierungsberichten
• Übernahme der Hauptverantwortung für die Validierung eines oder mehrerer Modelle
• Mitwirkung bei der Aufbereitung der Validierungsdaten für die entsprechenden Validierungen (Retail) PD, LGD/ELBE und CCF Modelle hinsichtlich Repräsentativität der Daten und Überprüfung sowie Verbesserung der Datenqualität
• Bearbeitung von Anfragen der Aufsicht (EZB, EBA, OeNB, FMA) zu Kreditrisikothemen sowie Anfragen von Wirtschaftsprüfern, der internen Revision und des Vorstandes
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von risikorelevanten Attributen und deren Aufschließung im Data Warehouse
  
  

WOMIT SIE UNS BEGEISTERN

• Abgeschlossenes Studium (Wirtschaftswissenschaften mit ökonometrischen Schwerpunkt, Statistik, Wirtschaftsinformatik, Informatik, Mathematik)
• Erfahrung im Risk Management (Validierung und/oder Kreditrisikomodellierung) im Bankenumfeld (IRB) von Vorteil
• Mathematisches/statistisches, technisches Verständnis und IT-Affinität
• Grundlegende Programmierkenntnisse (insbesondere SQL, R oder Python) und gute Kenntnisse hinsichtlich Datenstrukturen, Datenanalyse und -aufbereitung sowie Reporting
• Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
  
  

WORAUF SIE SICH FREUEN KÖNNEN

• Umfassende Angebote zur Weiterbildung und -entwicklung
• Flexible Arbeitszeiten inkl. Home Office Möglichkeit
• Mitarbeit in einem jungen und dynamischen Team
• Bunter Mix aus attraktiven Sozialleistungen
  
  

Für diese Position bieten wir ein attraktives sowie marktadäquates Vergütungspaket, welches Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung entspricht. Gemäß Kollektivvertrag ist für diese Position als Mindesteinstufung die Beschäftigungsgruppe C vorgesehen. Das tatsächliche Gehalt liegt darüber.