Data Scientist de Riesgo de Crédito at BBVA

Nos encontramos en la búsqueda de un Data Scientist de Riesgo de Crédito para el equipo de Parámetro para sumarse al equipo de BBVA.

Buscamos un perfil experimentado, proactivo y empático, con capacidad de liderazgo y autonomía en la toma de decisiones, ya que participarás en iniciativas y proyectos regulatorios clave para el área de Riesgos.

Responsabilidades principales:

• Calibración de parámetros para provisiones y capital bajo normativa IFRS9.
• Implementación de metodologías y seguimiento de backtesting.
• Participación en el proyecto NGA EBA y adaptación de definición de default.
• Exploración y análisis de grandes bases de datos de riesgo crediticio.
• Participación en auditorías internas, externas y procesos de inspección.
• Interacción con organismos de control internos y externos.
• Optimización de procesos a través de IA.
• Articulación técnica con áreas como Contabilidad y Finanzas.
• Interlocución fluida con stakeholders del banco y equipos supervisores.

Requisitos:

• Actuario/a recibido/a (excluyente)
• Mínimo 3 años de experiencia en roles similares en entidades financieras.
• Conocimiento y experiencia en riesgo crediticio (excluyente).
• Manejo de normativa IFRS9 y calibración de parámetros.
• Conocimientos de modelos de rating y scoring (no se requiere desarrollo, pero sí comprensión técnica).
• Buenas habilidades de comunicación, trabajo en dupla, escucha activa y colaboración con otros equipos.

Herramientas técnicas necesarias:

• SQL, Python, Spark (excluyente)
• AWS (deseable)
• Dominio de estadística aplicada
• Inglés intermedio (deseable)

Área: Parámetros – Riesgos | IFRS9 / CORE

Ubicación: Torre BBVA (CABA)

Modalidad: Híbrida

Horario: Lunes a viernes, de 9:30 a 17:30

¿Te interesa? Postulate y sumate al equipo de Riesgo de Crédito en BBVA.

Un equipo donde la técnica, la regulación y el trabajo en conjunto se combinan para lograr resultados reales.