3A Quant Internship - Modélisation conjointe Taux d'intérêts - Actions chez Murex
Murex · Paris, France · Onsite
- Bureau à Paris
Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets.
Operating from our 19 offices, 3 400 Murexians from over 65 different nationalities ensure the development, implementation and support of our platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world.
Join Murex and work on the challenges of an industry at the forefront of innovation and thrive in a people-centric environment. You’ll be part of one global team where you can learn fast and stay true to yourself.
Équipe :
L’équipe « MACS » est responsable de l’implémentation des méthodes d’évaluation innovantes et efficientes cross-assets (Action, Change, Commodities, Crédit et Taux). Cela comprend d’une part la compréhension des modèles standards et la conception éventuelle de nouvelles modélisations adaptées aux besoins du marché et d’autre part l’implémentation et la maintenance de solutions (librairie quantitative, service…) permettant la calibration des modèles et l’évaluation et le calcul des mesures de risque (sensibilités, VaR, PFE, XVA…) des différents produits financiers. Une attention toute particulière est portée sur la précision des différentes méthodes implémentées ainsi que sur l’optimisation des temps de calcul, ce qui nécessite d’adapter les solutions aux technologies les plus innovantes (GPU par exemple).
Missions :
La modélisation conjointe des taux d’intérêt et des actions est un enjeu central pour la valorisation et la gestion des risques des produits hybrides (actions/taux, produits structurés, etc.). Les modèles classiques, souvent markoviens, montrent leurs limites pour reproduire certains comportements observés sur les marchés, comme la structure en « bosse » des volatilités implicites des caps/floors ou la forme concave du skew des options actions à maturité longue.
Pour dépasser ces limites, ce stage propose d’explorer, à travers une étude de la littérature récente, une famille de modèles stochastiques intégrant des effets de mémoire ou de dépendance temporelle (par exemple, modèles fractionnaires ou à noyaux à mémoire longue). Ces approches permettent de mieux capturer les phénomènes persistants et les corrélations croisées observés sur les marchés, tout en restant suffisamment flexibles et efficaces pour l’évaluation de produits dérivés complexes.
Profil :
Étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur, master en mathématiques appliquées, probabilités ou finance quantitative.
Solides bases en probabilités, processus stochastiques, calcul stochastique et méthodes numériques.
Intérêt pour la modélisation financière avancée et la calibration sur données réelles.
Maîtrise de Python (ou C++), goût pour l’algorithmique et la simulation.
Curiosité scientifique, rigueur, autonomie.
Pourquoi nous rejoindre ?
En intégrant l’équipe MACS (Murex Analytics), vous travaillerez sur un sujet stimulant et innovant.
Sujet à la frontière de la recherche académique et de l’innovation industrielle.
Vous travaillerez en collaboration étroite avec notre équipe de quants.
Vous évoluerez dans une équipe motivée et engagée cross-assets et cross-technologie
Vous évoluerez dans un environnement agile, international, multiculturel et en croissance.
Durée et date de démarrage :
Disponibilité Mars / avril pour une durée de 6 mois
NB : Clôture des candidatures : les candidatures seront acceptées jusqu’au dimanche 26 octobre.
